Арбитраж криптовалют

Про арбитраж криптовалют в один абзац

Если лень читать всю статью

Арбитраж крипты – это способ заработка, основанный на одномоментной продаже и покупке криптовалюты по разным курсам. За счет высокой волатильности (курсы часто значительно «скачут») зачастую это можно сделать с выгодой для себя. Для этого, конечно, надо держать средства на нескольких биржах. И, конечно, есть ряд сложностей – о том, как их обойти, написано в статье ниже. И последнее, что важно упомянуть – есть поисковые боты, программы и сканеры для поиска арбитражных ситуаций на криптовалютных рынках. Они у нас сведены в рейтинге арбитражных сервисов. 

Арбитраж криптовалюты

– это довольно сложный в исполнении, но и «лакомый» в то же время способ заработка на работе с криптой. Как уже было сказано выше, этот метод основан на простом алгоритме:

Ничего сложного, на первый взгляд. Простота способа часто является ловушкой для малоопытных криптотрейдеров – способ, хоть и простой, но там есть, где ошибиться и есть, что не учесть. И, следствием, потерять часть своих средств.

С другой стороны, все эти страшилки часто надуманные. И если выстроить работу с криптоарбитражем сразу правильно, то на первый план выйдут два главных достоинства данного метода работы, которые, если и существуют в других сферах деятельности, то буквально в единичных (на ум приходят букмекерские вилки, похожие по характеру возникновения с арбитражем крипты):

1 достоинство: беспроигрышность. Если правильно рассчитать комиссии и вывести скорость покупки-продажи криптовалюты на по-возможности быстрый уровень, то потерь можно не бояться – каждая пара сделок будет всегда увеличивать размер кошелька трейдера. Проще говоря, будет обеспечен постоянный заработок.

2 достоинство: минимизация рисков. Все мы – люди. Которым иногда свойственно ошибаться. В работе с криптовалютным арбитражем иногда можно совершить ошибку. Чаще всего – это неверные расчеты, которые, например, недоучтут комиссию биржи. Тогда трейдер столкнется с потерей средств. Но эта потеря никогда или почти никогда не будет значительной. Так как и проценты биржевой комиссии и процент волатильности (то, на сколько «скаканет» валюта за время проведения арбитражных сделок – измеряются в единицах и крайне редко в десятках процентов. То есть, средства могут быть потеряны, но это не будет условным сливом банка, как бывает, например, в беттинге при неудачной ставке. 

Как работает арбитраж крипты

Чтобы было понятнее и чтобы избежать ненужных условностей, рассматривать принцип работы криптоарбитража будем на примере биткоина (BTC) и двух реальных бирж:  Binance и Kryptex. Данная инструкция пишется в августе 2021, берем сегодняшние котировки и округляем их для простоты понимания. Итак, на бирже Binance у трейдера лежит 1 BTC и 50'000 USDT (USDT – это так называемый «стейблкоин» и он всегда почти равен 1 доллару США). На второй бирже, Kryptex – аналогично. Один биток и сто тысяч долларов. Всего, как не сложно сосчитать, наш трейдер владеет 2 BTC и 100'000 USDT (для удобства будем называть их долларами).

В определенный момент времени, например в 12:00 котировки биткоина на каждой из бирж следующие:

• на Binance – 1 BTC = 50’000 USDT
• на Kryptex – 1 BTC = 50’700 USDT

В этот момент трейдер, который нацелился на КриптоВалютноАрбитражный заработок совершает два действия. Максимально важно сделать все быстро: продает 1BTC на Криптексе и покупает 1BTC на Байнэнсе. В результате у трейдера суммарно на обоих биржах становится: 2BTC и 100'700 долларов.

$700 прибыли. Пока еще не чистой, так как за вывод с биржи предстоит еще заплатить процент. Но ведь никто не вынуждает сразу выводить прибыль – обычно она пускается в дальнейший оборот. А выводы при работе с арбитражем происходят систематически с периодом неделя-полмесяца-месяц, обеспечивая трейдера своего рода зарплатой.

Неплохо, правда?

Зачем было так важно провести операции покупки и продажи быстро? Дело в том, что если за время транзакции произошел бы резкий обвал или скачок валюты, трейдер бы столкнулся с возможными потерями, так как характер этого скачка заранее неизвестен и труднопрогнозируем. Впрочем, бояться этого особенно не стоит – покупка по рыночному курсу происходит мгновенно и здесь трейдеру важно просто не сделать механической ошибки, вводя в интерфейсе биржи количество и цену (если покупает/продает по лимитному ордеру). Но и от этой рискованной ситуации можно дистанцироваться, используя программу работы с криптоарбитражом: правильно настроенный арбитражный сканер или бот обработает покупку или продажу быстрее, точнее и безошибочнее. Особенно, если отрабатываться будут не десяток-две итераций купли-продажи криптовалюты в день, а несколько сотен или тысяч. Боту не сложно, он железный. Главное обеспечить его качественным доступом в интернет (не обязательно, кстати, быстрым – данных отправляется не так уж и много, а вот стабильным – это очень важно!)

Виды арбитража криптовалют

Приведенный выше пример – лишь один из многих вариантов составлять так называемые «криптовалютные вилки». Бывает внутрибиржевой арбитраж, межрыночный и календарный. Разберем их все от простого к сложному.

Межрыночный арбитраж криптовалюты

Классический и самый распространенный вариант. Он, кстати, описан в примере выше – когда трейдером проводится работа одновременно на нескольких биржах. В приведенном примере мы для простоты и наглядности рассмотрели способ арбитражной торговли между двумя биржами. Но надо понимать, что варианты торгов могут быть и между тремя, четырьмя и большем их количестве. 

Это, естественно сложнее (и тут уж без сканеров криптоарбитража точно не обойтись), но и маржа от таких тройных-четверных и т.д. криптовилок бывает выше. Поэтому такие варианты построения торгов часто даже более интересны и целесообразны, чем обычное купи-продай между двумя биржами.

Календарный арбитраж криптовалюты

Этот вид арбитража некоторыми экспертами почему-то считается более простым, однако позиция нашей редакции не совпадает с этим мнение. Ведь в основе метода лежат разнесенные во времени сделки. Как пример, можно рассмотреть покупку фьючерсов в сентябре и продажу октябрьских фьючерсов. 

Ловя положительной разницы между ними (она еще называется «спредом») и есть ни что иное, как календарный арбитраж. Метод, в принципе, действенный и рабочий, но уход трейдера в работу с фьючерсами (а если еще и с большим плечом!) – это элемент, вносящий долю риска в работу. Риска и случайности. Что, согласитесь не очень коррелирует с понятием безрисковой торговли, как в случае с вышеописанным межбиржевым арбитражем.

Тем не менее, метод действенный и рабочий. И при должной подготовке может оказаться сверхприбыльным, чему способствует высокая волатильность криптоактивов. Глупо было бы этим не воспользоваться бы. 

Использование специализированного софта, который бы отслеживал величину спреда в реальном времени в режиме 24/7 – фактически, не желательное, а обязательное требование к работе с этим видом арбитража. Сложно. Но не неисполнимо. Может дать высокий доход, при недостаточной подготовке высока вероятность потери собственных активов. Также отдельного внимания как всегда требует работа с фьючами.

Внутребиржевой арбитраж (он же треугольный арбитраж)

Из названия уже должно стать понятно, какой принцип заложен в данный метод криптовилкования: покупка и продажа валют осуществляется внутри одной биржи, а так как на паре создать криптовилку нельзя, в схему добавляется третья (а также, при необходимости, четвертая, пятая и так далее) валюта, которая в паре к двум другим позволит создать вилку.

В качестве такой третьей валюты чаще выступают те криптовалюты, которые показывают рост или падение, не привязанное к общим динамикам рынка. А в реалиях сегодняшнего дня, можно даже сразу сказать, что это те валюты, которые мало связаны с характером поведения биткоина. Все же именно биток, хочешь не хочешь, сегодня является локомотивом для (почти) всего рынка.

Давайте рассмотри пример.

Есть три валюты: А, Б и В. Все они должны торговаться между собой, а именно: А/Б, А/В, Б/В. И вот в некий момент случается изменение курса в каждой из этих трех пар. А именно:

• А/Б – вырос на 10%
• А/В – упал на 10%
• Б/В – упал на 20%

(проценты условны – чтобы было понятнее)

Получаем сильно выросшую валюту В и упавшие А и Б. Вот в этот момент трейдер и начинает выполнять рутинные действия: продает В и покупает А и Б. В принципе, это – основы торговли, ее базовый принцип «купил дешевле – продал дороже». Но тут самое интересное не покупка или продажа в паре с В. Гораздо интереснее – пара А/Б, так как обе эти валюты упали. И покупать больше, естественно, надо ту, что показала большее падение. В нашем примере – это валюта Б.

После всех этих манипуляций трейдер получает избыток в своем кошельке монет А и Б и уменьшение монеты В. Остается лишь дождаться смещения курсов в другую сторону и выполнить покупки продажи по тому же принципу: что выросло, то продаем, что упало – покупаем. И речь все еще идеи только о трех парах, надо помнить, что это – не обычный трейдинг, где значительный уход курса вверх или вниз может сильно сместить приоритеты трейдера. И вносит существенный элемент случайности в работу.

В то время, как болтание между тремя парами обязательно приводит к получению прибыли.

Этот метод требует обязательного использования ботов, так как требуется круглосуточный контроль и покупка/продажа по сигналу. 

Целесообразность арбитража в 2021 году

Год взрывного роста цены всех ликвидных криптовалют характеризуется, что понятно, активным развитием биржевой торговли и, собственно, появлением сотен и даже тысяч новых бирж. А это, в свою очередь, как уже упоминалось выше, влияет на повышение градуса конкуренции между ними. Следствие – рост, а не как некоторые считают, падение, привлекательности работы с криптоарбитражными ситуациями. 

Таким образом, можно уверенно говорить, что арбитраж на криптовалюте актуален сейчас и будет актуален еще долгое время. Очевидно же, что мы находимся лишь в начале долгой и интересной истории с развитием блокчейна, технологий на его основе и криптовалютой в том числе.

Главный враг арбитражника – время

Уже упоминали про это фактор, но не лишне будет повторить: время – это главный враг. Чем больше проходит времени между сделкой по покупке на одном плече и продажей на втором, тем больше вероятность резкого скачка цены криптовалюты. У этого явления есть и позитивная сторона: изменение цены может оказаться даже выгодным для трейдера. И если в расчет был заложен один процент прибыли, то вполне может статься, что этот процент де-факто окажется выше запланированного.

И главный вывод из этого: при торговле на длинном временном интервале (имеется ввиду, например, арб-трейдинг в течении года, когда трейдер делает ежедневно 5-10 итераций), фактор крутых скачков изменения цены нивелируется. Где-то трейдер потеряет, где-то заработает чуть больше. И плохо во всем этом только лишь одно – в изначально стройный и просчитываемый (=хорошо прогнозируемый) метод заработка на крипте вносится элемент случайности и хаоса. Что не слишком здорово.

Тем не менее, это не отменяет самого факта прибыльности метода. А это, так или иначе – главная цель, пожалуй, всех игроков рынка.

Избежать фактора резких просадок цены можно, автоматизировав работу, пользуясь теми же самыми арбитражными ботами. Не забывая о хорошем интернете, конечно.

Программный поиск арбитражных ситуаций

Вот и подошли к основному инструменту работы. Торговые роботы на классических биржах существуют и плюс-минус успешно работают уже достаточно давно. И главной сложностью по традиции остается выбор правильного, того, который не сольет капитал, а станет работать на трейдера. 

Так и с криптовалютными биржами. Роботы для торговли уже созданы и успешно работают. Но для криптоарбитража требуется чуть иной софт – такой, который будет продавать и покупать крипту не просто по сигналам, но и станет анализировать текущее состояние рынка в реальном времени и, главное, будут вычленять те самые криптовалютные арбитражные ситуации, чтобы отработать их. Это – отдельный вид софта, называется «криптоарбитражные боты», они же «программы для криптоарбитража, они же роботы криптовилок... да как ни назови. Принцип работы у всех схож.

По-отдельности мы изучили все существующие на сегодня программы для работы с арбитражем криптовалюты и свели все из них в единый рейтинг. Найти нужный именно Вам не составит труда. 

Ручной поиск арбитражных ситуаций на криптовалютном рынке

Вручную арбитражные ситуации вычленять также можно. Эффективность такого поиска вряд ли будет высокой, тем не менее, для получения опыта, для вычленения нюансов работы с криптовилками, мы не просто советуем, а настоятельно рекомендуем начинать именно с ручного поиска. Бот купит всегда успеете, к счастью их создано уже достаточно много.

Простейший алгоритм, не самый эффективный, но дающий возможность найти криптовилку:

1. Идем на Coinmarketcap, для удобства ставим русский язык – портал качественно переведен, дальнейшие термины будем приводить на русском языке:

2. Кликаем по интересующей криптовалюте. Возьмем для примера XRP:

3. Cкроллим чуть вниз и находим вспомогательное меню, выбираем пункт «Рынок»:

4. На следующем экране мы достигаем своей цели – выведен список цен криптовалюты на разных биржах. В приведенном примере видно, что почти везде цена одинаковая – $1,24 за 1XRP, но вот на бирже Kraken – цена 1,25. При таком раскладе – доходность будет ниже 1%, тем не менее, это ни что иное, как типичный арбитраж, а значит гарантированная возможность заработать!

Влияние трейдеров на волатильность курса

Или метод «КПП: купить-повлиять-продать». Не самый чистый метод, тем не менее, не нарушающий никаких правил или, тем паче, законов и каждый волен использовать его на свое усмотрение.

Как вы, наверняка, хорошо знаете, рынок – это живой организм, он подвержен влиянию активности его участников. Грубо говоря, каждый отдельный трейдер, закупая или продавая криптовалюту, обязательно влияет на изменение цены крипты на нем. И тем больше это изменение, чем больше сумма, которой оперирует трейдер. Тут все понятно, это основы теории трейдинга –  наверняка, все читающие эту статью, понимают как это работает.

Добавить стоит, что влиять на изменение, например, более слабых альткоинов, можно через воздействие на более сильные. Простой пример: растет биткоин – растет почти весь рынок. Падает – падают и другие криптовалюты также. Эта ситуация является пока еще аксиомой в 2021 году, но, возможно6 через какое-то незначительное время, она может поменяться.

Суть метода: трейдер закупает валюту по низкой цене, после чего оказывает влияние на ее рост. Напрямую, сделав закупку большого объема или косвенно, закупив ее старшего товарища. И после повышения цены, продает весь объем, получив также гарантированный и даже заранее просчитываемый доход.

Многих может смутить данный метод. Это ж сколько надо закупить крипты, чтобы сдвинуть ее курс? На это есть как минимум три возражения:

• во-первых, трейдингом занимаются в том числе крупные игроки, объемы которых могут повлиять на рынок;
• во-вторых, существуют механизмы кооперации, взять тот же DOGE Coin – криптоактив, созданный в основном на хайпе и последующим из него всеобщим интересом;
• в-третьих, большие объемы торгов имеют место на крупных биржах, более мелкие значительно больше подвержены влиянию активности криптовалютных трейдеров. И таких бирж, о чем мы уже писали чуть выше, становится больше с каждым днем.

Как заработать на арбитраже крипты

Механизм работы с арбитражными ситуациями на крипторынке мы уже описали достаточно подробно. Осталось разобраться, как, собственно, извлекать прибыль от вилкования на крипте.

Тут все достаточно просто – трейдер фиксирует валюту, в которой хочет получать доход. Часто это стейблы (USDT, BUSD и им подобные). Тогда задачей становится после совершения одной или нескольких итераций получить прирост именно в данной криптовалюте. Которая, в свою очередь, уже будет выводиться на банковский счет или карту трейдера.

Правило, которое актуально как для трейдинга, так и для других видов заработка с привлечением инвестиций звучит предельно просто: «Заработок – это те деньги, которые лежат у вас в кошельке, а не те, которые написаны на каком-либо виртуальном счету». Именно поэтому важно фиксировать только ту часть прибыли, которая пришла к вам уже фактически. С учетом комиссий, процентов и даже затраченного на вывод времени. Потому как бывает, что выгоднее будет не выводить  средства вовсе.

Биржи против арбитражников

Из всего вышесказанного видно, что метод создания вилок на криптовалюте – почти стопроцентно безопасный и также с высокой вероятностью всегда приносящий трейдеру доход. Тогда возникает резонный вопрос, а за чей счет весь этот банкет? Ведь кто-то должен оплачивать дополнительные экстрадоходы трейдеров, которые не побоялись заняться арбитражем. И теряют ли биржи что-то от криптоарбитража?

Нет, не теряют. Теряют другие участники рынка, не вовлеченные в процесс. И в абсолютном случае, если бы вообще все, сто процентов трейдеров начали бы вилковать, арбитраж исчез бы как явление вовсе – цены бы на всех биржах уравнялись. Но в реальности этого не происходит и не произойдет, судя по всему еще долгое время. Более того, никогда. Это дает надежду на долгий и стабильный доход профессионалам криптоарбитража.

Расчет криптовалютного арбитража

Рассмотрим вариант в моменте. Автор данной статьи, ваш покорный слуга, прямо сейчас берет срез рынка и мы вместе рассчитаем потенциальный доход от одной итерации (= цикла покупки и продажи).

Условимся, что у нас есть открытые аккаунты на двух биржах: Кракен (Kraken) и Битамб (Bithumb). На каждом из аккаунтов – по 50'000 рублей в эквиваленте долларов (USD), по курсу это $672 и биткоинов – это . Будем торговать на Биткоине, чего мелочиться. Вот что мы имеем:           

• BTC/USD – $49’442 на Кракен
• BTC/USD – $49’011 на Битамб

Мы закупаем на $672 биткоины на второй бирже, получив 0,01371121BTC. Ту же сумму продаем на Кракене: 0,01371121BTC*$49442=$678

Итого, потратив 672 доллара на одной бирже, мы получаем 678 долларов на другой. 6 долларов дохода – это 0,8%, что, с одной стороны немного. С другой – это лишь одна итерация, одномоментный ввод и вывод. В течении рабочего дня вручную можно сделать пару десятков таких и несколько сотен с помощью софта. Процент прибыльности, хочешь не хочешь, в этом случае возрастает. 

И вывод на свой счет имеет делать не после каждой итерации – иначе комиссии съедят всю доходность, а по прошествии некоторого количества итераций. Например, раз в 100 итераций. Это условно неделя работы с криптовилками вручную. 80% дохода при условии безошибочности ведения торговли до вычета процентов – это уже вполне приемлемая норма прибыли, которая оправдывает затраченное на нее время и силы. 

Советы по криптовалютному арбитражу

1. Главный совет сводится к уменьшению человеческого фактора в работе с криптовилками. Люди ошибаются, особенно когда замаливается глаз. Это нормально и большой ошибкой будет игнорирование данного факта – даже суперпрофессионал с огромным багажом опыта и знаний в какой-то момент ошибется. Не факт, кстати, что ошибка будет со знаком «минус». Она равновероятна как для хорошего, так и для плохого исходов. Но мы же говорим о гарантированном и выверенном заработке, а не о случайных подработках.

Так что фактор ошибок надо исключать на корню. Боты – вот хорошее решение. Или минимизация торгов. Делать одну операцию в сутки например, более безопасно, чем тридцать. Только вот у последнего метода целесообразность хромает – зачем уменьшать свою прибыль искусственно? Тем не менее – это тоже вариант.

2. Кроме того, рекомендуем сфокусироваться на минимизации комиссий. Делается это чаще всего несложно: реже выводятся средства со счета, используются менее затратные методы перевода. Про это есть специальные статьи и даже видеообзоры. Вот, например.

3. Лучше больше бирж и меньше крипты на каждой, тем две биржи и большие счета. Чем большее количество счетов вы задействуете в работе, тем выше вероятность поймать хорошую криптовилку, появляется большее количество вариантов пар курсов с большей разницей. А также, об этом многие забывают, уменьшаются риски от последствий ошибки. Если у вас 1 миллион рублей равномерно распределен между двумя биржами, то фатальная ошибка (например, безвозвратный перевод на несуществующий кошелек) приведет к потере половины, полумиллиона. А если та же сумма так же равномерно распределена между десятью биржами, то равная по последствиям ошибка будет стоить лишь одну сотню рублей. Тоже жалко, если случилось, но в пять раз менее чувствительно. Не пренебрегайте страховкой.

Биржи для арбитража криптовалют

При подготовки этой статьи, автор перелопатил множество ресурсов и обнаружил немало глупостей. Что, в общем-то, для интернета нормально. Абстрактный всеобщий разум никто же не редактирует и не проверяет. Но самая большая ерунда, которая встречается на просторах сети – это списки бирж для работы с криптовалютным арбитражем. Обычно в такие списки вносят 5-6 бирж (естественно, с которыми заключены партнерские договоры). Не 10 бирж. Не 100. Не 100, а пять-шесть. 

Главное, что важно понимать – криптовалютный арбитраж вообще никак не связан с конкретными биржами. Биржи только выигрывают от того, что трейдер-арбитражник работает на ней. За все заплатят остальные участники торгов, что ж поделать, се ля ви.

Выбирая биржу для арбитража, важно учесть лишь два фактора: скорость обработки ордера и надежность биржи в целом. Третий фактор менее значим, но также может быть учтен – комиссии за транзакции между криптосчетами. Но его можно игнорировать, просто заложив данные комиссии в предварительный расчет торгов.

И самое время упомянуть наш рейтинг криптовалютных бирж – он составлен по критерию лояльности к торговле, а значит вполне подходит для выбора биржи для криптоарбитража.

Арбитраж различных криптовалют

Технически арбитраж биткоина ничем не отличается от арбитража эфериума, лайткоина, XRP или любой другой криптовалюты. Важно, чтобы в момент проведения сделки валюты не испытывали значительную волатильность, проще говоря, чтобы их курс не слишком «колбасило». И, не менее важным требованием к валюте является ее капитализация – чем надежнее валюта, тем меньше вероятность, что ее сдвинет в неверном направлении. 

Беспроигрышный и безрискованный способ заработать – арбитраж стейблкоинов

Мы специально поставили этот раздел в конец статьи. Пусть он послужит наградой тем, кто дочитал до конца. Приведем вам метод, гарантированно приносящий доход, небольшой, в пределах 0,01-0,06% за сделку.

Подсказка в названии раздела: существуют биржи, не берущие комиссию за торговлю в парах стейблкоинов. Например, Байнэнс в первой половине 2021 года не брал комиссию за торговлю на паре USDT/BUSD. Что давало возможность зарабатывать в среднем 0,1-0,5% в сутки. Немного? Зато гарантированно. Ведь курс того же USDT обычно колеблется от 0,997 до 1.005 – это вариант нормы. А иногда происходят скачки на порядок выше.

Все, что требуется от трейдера – это выставить лимитированный ордер и ждать, когда прищелкнется денежка в кошельке. 

Не благодарите.